[Financial Markets] Week 1 정리 (Lesson #1 ~ #4)
Lesson #1 이 코스가 앞으로 나아갈 방향에 대해 설명한다. Lesson #2 VaR, Stress Test, S&P 500, 공분산 개념 등을 배우고, 이와 리스크 관리의 관계성을 확인한다. VaR : Value at Risk, 포트폴리오의 위험성을 판단하기 위한 수치적 척도. 1%의 $10M VaR = 1000만 달러를 잃을 가능성이 1%이다. Stress Test : 포트폴리오가 극적인 위험에 처했을 때의 손실 테스트. S&P 500 : 500개 주식을 포함한 지수. 전체적인 시장을 반영한다. 기업의 성장률과 S&P 500의 성장률을 비교하며 기업의 실질적 가치 상승을 확인할 수 있음. 공분산 : 여러 기업들의 관계성을 나타냄. 예를 들어 A 기업이 오르거나 내릴 때 B 기업도 오르거나 내리면..
